11、逆向 沈潜川并没 ...
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云际中心，88层。
电梯门打开，沈潜川迈着大长腿走出来。
深色西装的下摆随着步频摆动，发出窸窸窣窣的声音。他穿过走廊，Abyss恒温系统里的清冽空气，迅速置换掉了简初静办公室里残留着的一点点香气。
程放靠在咖啡机的吧台旁边，手里端着一杯刚磨好的瑰夏。属于咖啡的微苦，混着瑰夏特有的茉莉花香，在吧台附近散开。
他背后是公共区域的几块液晶大屏幕，上面滚动播放着世界各地不同品种的行情。LME的3月期铜，看似又恢复了毫无生气的微幅震荡。仿佛上周五，Abyss被惨烈逼空是一场幻觉。
听到脚步声，程放转过头来，视线在沈潜川那张俊脸上扫了一圈。程放对他发小的情绪细节还是有很好的捕捉能力的。
他低头看了一眼腕表，“33分钟。”
程放喝了一口咖啡，“从你收盘就下线，坐电梯去44层，到你现在回来，像冰块一样站在这里，才过去了33分钟。”
程放端着咖啡杯，跟着沈潜川走进了他的行政办公室。
“啧啧，看着你就不是很开心的样子。潜川，看来你这是招安失败了？”
沈潜川没有理他，径直走到衣架旁，脱下西装外套，规整地挂在衣架上。随后，他走回办公桌前，坐下，手指在静电容键盘上敲了几下，唤醒了休眠的三连屏。
“怎么？”程放靠坐在沈潜川办公桌的桌角上，弯下腰，身体前倾，“条件没谈拢？不会吧！我们开的条件很有诚意了。她是哪里不满意？她是想要更高的分成？还是想要关于宏观交易台的一票否决权？”
在程放的世界里，就没有谈不拢的交易。如果有，那一定是对价开的不够高。
沈潜川推了程放一把，很嫌弃地示意他去坐那张专门为他买的沙发。
“她拒绝了我提出的所有接入请求，她觉得她的交易系统和我们Abyss的底层协议不兼容，和对价无关。”
程放刚在沙发坐下，听到这句话，不禁皱眉。
“不兼容？怎么个不兼容？搞笑吧！我们可以给她提供全亚太最顶级的资金通道！交易上有最低的滑点和最高的执行效率！这些她自己能拿到吗？”
“她可能拿不到，但是她认为，Abyss作为高频量化机构，本身的持仓周期就太短，”沈潜川戴上防蓝光眼镜，点头说，“还因为AUM是LP的，需要遵守严苛的最大回撤阈值。”
沈潜川停了一秒。
“这些，对她来说，才是最大的系统性风险。”
“啪嗒。”
程放差点把手里的咖啡打翻，他瞬间发出了一阵深感荒谬的笑声。
“哈哈哈哈哈……你说的是真的吗？系统性风险？我们Abyss？全亚太规模最大的高频量化对冲基金？被称之为系统风险？她究竟知不知道我们的夏普比率多么惊人？”
程放笑得差点喘不过气。
“嗯，夏普比率她也提到了。她对此很不屑。”沈潜川淡定接道。
“潜川，你到底是去干嘛了？你究竟是要把简初静的宏观逻辑接入Abyss，还是专门送脸给人家打的？”
沈潜川白了他一眼。
程放靠回沙发，上下打量着沈潜川那张俊脸，忽然，他的眼神变得暧昧起来。
“不对啊，潜川，这事情有点不对。”
程放拖长了语调，身体往前靠了靠，紧盯着沈潜川的眼睛，“我认识你这么多年……”
程放笑了笑，试探意味拉满：
“郑曼宁是当时你们家选的未婚妻，但除了她，你对其他异性是开启了绝对物理屏蔽的。现在呢？欧洲盘已经开盘1个多小时了，你放着不管，去了44层，就为了去给一个你记忆中都没啥残留的高中同学打脸？”
程放转过头，看了一眼落地窗外依旧灰蒙蒙的春季天空，想起什么似的，“啧”了一声。
他开始模仿《动物世界》里赵忠祥老师的旁白，用欠揍的口吻抒情道：
“春天到了，万物复苏，又到了动物繁殖的季节……潜川，你这个人型AI，是不是也春心萌动，被Vesper给钓住了？”
空气冷了5秒钟。
沈潜川停下敲击键盘的手，缓缓转过头看着发小这张俊脸。
“我去44层找简初静，只有一个原因。她在LME铜上的宏观逻辑，在这次行情当中，展示出能够解决Abyss一直以来无法解析的小概率肥尾问题的可能性。”
沈潜川的声音很认真，“我试图邀请这组外部系统接入我们Abyss的体系，以提高我们模型的胜率，但是失败了。”
他重新将视线投向三连屏，手指在静电容键盘上敲了一行代码。
“既然物理接入被拒绝，那就换方式。”
沈潜川的思路很清晰。
“她几乎不怎么盯盘，说明她重度依赖的是盘面之外的数据，但应该也不是通常意义上的宏观数据，GDP，通胀，利率……这些指标太慢了。”
沈潜川看着屏幕。
“她看的应该是宏观往下再拆一层的数据，矿山产量，油田开工，港口库存，炼厂负荷，船只航行……不是一家公司的微观层面，也不是一个国家的宏观层面，而是介于这两者之间的数据层级。”
沈潜川停了一下，他在思考，“应该把它们叫做‘中观数据’。”
程放盯着他：“所以呢？”
他下达指令，不容置疑，“程放，从数据组划分出10个人，停下手头上所有的其他工作。”
“你要干嘛？”程放看着沈潜川，表情逐渐严肃起来。
“我要模拟她的宏观判断。”沈潜川指着屏幕上正在抓取的各种数据流，“我要把她看的这些数据，全部复原出来。从今天开始，全面接入各种Alternative Data¹（另类数据）。”
他一条一条列出来：
“我要南美三大核心矿山，过去十年能够拿到的历史卫星影像。Cape船²，原油轮，成品油轮……一条都不能漏。BMAP、Kpler还有外部的AIS数据³，只要能找到的，全部都要接进来，我要知道船在哪里，装了什么，从哪个港口出发，目的地是哪里。”
沈潜川顿了一下，似乎想起了什么。
“简初静的交易室里，有WeatherDesk的数据追踪，这一块看看我们的数据库买没买。剩下的，我还要全天候抓取全球各小语种新闻里，关于罢工、封路、港口堵塞和停产检修的信息。”
程放倒吸了一口冷气。
“你疯了吧？潜川！这些庞杂的非结构化数据，如果全部喂给机器学习，光是数据清洗和算力成本，就是天文数字。你这是在硬生生创造一个能感知周期的简初静替身。”
“如果不能让简初静的系统接入，那就复制她，然后覆盖她。”
沈潜川看着屏幕上跳动的数据流。
“她的个人账户虽然有4个多亿……”沈潜川顿了一下，“可能这波铜做完之后不止，但这几个亿的量级，在全球宏观交易市场，砸进去连水花都溅不出来。”
他的手指重重敲下回车键。
“宏观交易到了这个量级，资金体量已经不是唯一的胜负手，拼的是谁能够先看透底牌。”沈潜川认为自己已经找到了破题之法，“一旦我们的另类数据模型跑通，Abyss就补上了所有的短板。我要在后面的每个周期里面验证，到底是她那种带有人性摩擦的粗糙直觉更准，还是我构建的系统更高效。”
程放看着眼前这个彻底陷入算力狂热的发小，忽然觉得脊背发凉。
他之前以为沈潜川只是因为伦铜的头寸，被宏观挫败激起了一丝胜负欲。但现在他觉得他好像错了。
沈潜川并没有把简初静当成一个需要拿下的女人，他只是把她当成了一道必须破解的方程式，一个必须逆向工程出来的模型。
这可比春心萌动可怕得多。
＊
云际中心，44层，4404室。
沈潜川离开后，4404就陷入了一种微妙的沉默当中。
谢宇策站在简初静办公桌前，手里捏着刚对完的清算单。他整个人还没有从刚才沈潜川带来的压迫感里缓过来。
“Vesper……”谢宇策欲言又止，“刚才那是Abyss的Q.C.吧？”
简初静点点头。
谢宇策声音有些发飘，“那合伙人级别的分成……不设上限的资金池……你就不心动吗？”
他太清楚沈潜川给的报价的分量。那意味着简初静可以直接跨越漫长的资本积累，瞬间登顶亚太宏观交易的顶端。
“Isaac，如果我是你，我就不会把注意力继续停留在这种东西上。不然，明天开盘前，我就会注销你的PB子账户授权。”
简初静从平衡表当中抬头，看着谢宇策。
谢宇策浑身一僵。
他知道简初静没有在开玩笑。
简初静停下了笔，往后靠在椅子上。
“你忘记当初在Aurelian，天天被风控盯着VAR的感觉了？”简初静看着紧张的谢宇策，忽然笑了一下。
谢宇策摇摇头，当然没忘。Aurelian的风控台堪称变态，24小时监控每一个交易员账户的P&L波动，所以当时他们必须花很多时间来盯盘，其实真正的宏观交易并不需要如此。
“那么，如果接入Abyss，风控只会更严。我实在是不想再过那种每天盯盘十几个小时的生活了。”简初静打算一次和谢宇策说明白。
“Abyss的高频算法和我们的宏观信仰，在极值点上天然是互斥的。”她的声音很轻，像是在给谢宇策上课，又像是自言自语。
“Abyss这样的量化基金，是靠盘口的微观情绪来盈利的，所以他们厌恶回撤，风控的核心逻辑是‘逃跑’。而我们，做宏观对冲的资金，靠的是在大的趋势里，不要丢掉自己的头寸，所以我们的核心逻辑，是‘扛住’。”
简初静开始慢慢收拾桌面上的纸笔。
“他想让我们的体系接入他们Abyss的模型，只是因为他的模型出现了盲区。但是，一旦我们真的接入，再出现之前铜那样的震荡行情，我们依然会被Abyss的风控毫不犹豫地止损。”
东西差不多收拾好了，简初静站了起来。
她穿上风衣，走过谢宇策，拍了拍他的肩膀，“计算机是学不会饥饿感的。你对完单子就下班吧。”
随后，简初静走出了交易室，离开了4404。
谢宇策低下头，陷入了思考，不再说话。
4404重新陷入了安静。
作者有话说
第11章 逆向
，还差 